Swing Trading en Tiempo Real

En función del nuevo club de trading de ETFs que estamos lanzando con el equipo de dtradeclub, mucha gente me estuvo pidiendo precisiones acerca de las estrategias de swing trading que vamos a implementar.

Por una cuestión de respeto a los asistentes, no puedo hacer públicas las estrategias ni la performance histórica de las mismas. Los que me conocen saben sin embargo que me gustan las posiciones muy simples y comprensibles desde el punto de vista lógico. Nada de algoritmos sofisticados, ni millones de indicadores superpuestos en el mismo gráfico.

Les propongo entonces el siguiente método para que puedan comprender un poco de que se tratan las estrategias en cuestión. De vez en cuando voy a estar publicando en tiempo real algunas de las posiciones surgidas de las estrategias de trading que estoy desarrollando. Obviamente, el modelo de simulación va a incluir también en tiempo real el precio de cierre de la posición y las ganancias o pérdidas correspondientes.

Me parece que es una propuesta interesante para que los interesados puedan tener una idea real y concreta de lo que se pretende alcanzar con las estrategias de swing trading.

Vale aclarar que estas estrategias serán solo una parte de los temas a analizar en el club, en las reuniones pretendemos analizar el trading de ETFs desde diferentes puntos de vista y para diferentes períodos temporales. Desde el trading intradiario hasta estrategias de largo plazo mediante análisis fundamental. Aunque debo confesar que estas estrategias de swing trading son unas de mis favoritas.

Aclaremos antes algunos aspectos particulares de esta estrategia.

  • El swing trading se compone de operaciones que en general duran tres o cuatro días. Obviamente no hay una regla exacta, pero podemos decir que entre dos y cinco días se liquidan la mayoría de las posiciones.
  • El objetivo de retorno es el siguiente: una alta tasa de trades positivos, es decir con ganancias. No me sentiría conforme si no tuviéramos como mínimo 75% de trades positivos, con un resultado promedio en la zona del 1%. Esta ganancia promedio incluye, por supuesto, el resultado neto. Es decir, que se consideran tanto trades ganadores como perdedores.
  • Claramente no es posible ganar en todas las operaciones. Lo que buscamos es un sistema estratégico que permita generar resultados positivos a lo largo del tiempo. Además, según las condiciones de mercado, vamos a encontrar períodos de mayores o menores oportunidades. Vamos a intentar que cuando las estrategias de swing generen pocas oportunidades interesantes, el resto de las estrategias puedan compensar la carencia.
  • Por favor tengan en cuenta que los resultados del modelo también dependen de la habilidad del trader para obtener los mejores precios del día. Estas estrategias están diseñadas para generar señales diarias, es decir si tal o cual día conviene comprar o vender. Sin embargo, en algunos casos los precios pueden variar mucho dentro del mismo día, y es ahí donde la habilidad del trader se puede volver determinante.

Ahora sí, vamos a las posiciones del día

El sector de real estate viene presentando una suba importante en los últimos días. Estos movimientos parecen bastante excedidos, ya que se produjeron prácticamente sin ningún descanso. Aún si estuviéramos frente a un cambio de tendencia, cosa que no parece nada segura, sería esperable un descanso en los días que vienen. Por ese motivo elegimos apostar a la baja de XHB, el ETF de constructoras norteamericanas.

La orden concreta es: SHORT XHB al precio actual de 12,53.




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Acerca de Andrés

Andrés Cardenal Consultor independiente de individuos y empresas en materia de inversiones y economía. Economista, CFA Charterholder. Contacto: andcardenal@gmail.com
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