Swing Trading: Analizamos los Resultados

A continuación, una tabla con los resultados de las diferentes posiciones de swing que estuvimos simulando hasta ahora.

La única posición que deja algunas dudas es el short de XHB que hicimos al principio. Como aclaro fuera de la tabla, la posición obtuvo varias semanas de pérdidas mientras el algoritmo daba señal de duplicar la posición. El resultado final bajo este supuesto hubiera sido positivo, pero lamenteblemente el supuesto es demasiado poco realista.

En función de estos problemas es que decidí que  vamos a estar trabajando con un portafolio total de 100.000 USD y cada posición tiene un tamaño habitual de 10.000 USD. De esta forma, tenemos una idea de los límites de la estrategia y además estamos obligados a gestionar el capital de una manera más realista.

Por lo demás, el resto de las posiciones dieron resultados más que satisfactorios. Repasemos los criterios que plateábamos como objetivo cuando comenzamos con el ejercicio:

El swing trading se compone de operaciones que en general duran tres o cuatro días. Obviamente no hay una regla exacta, pero podemos decir que entre dos y cinco días se liquidan la mayoría de las posiciones.

El objetivo de retorno es el siguiente: una alta tasa de trades positivos, es decir con ganancias. No me sentiría conforme si no tuviéramos como mínimo 75% de trades positivos, con un resultado promedio en la zona del 1%. Esta ganancia promedio incluye, por supuesto, el resultado neto. Es decir, que se consideran tanto trades ganadores como perdedores.

Claramente no es posible ganar en todas las operaciones. Lo que buscamos es un sistema estratégico que permita generar resultados positivos a lo largo del tiempo. Además, según las condiciones de mercado, vamos a encontrar períodos de mayores o menores oportunidades. Vamos a intentar que cuando las estrategias de swing generen pocas oportunidades interesantes, el resto de las estrategias puedan compensar la carencia.

Por favor tengan en cuenta que los resultados del modelo también dependen de la habilidad del trader para obtener los mejores precios del día. Estas estrategias están diseñadas para generar señales diarias, es decir si tal o cual día conviene comprar o vender. Sin embargo, en algunos casos los precios pueden variar mucho dentro del mismo día, y es ahí donde la habilidad del trader se puede volver determinante.

Los resultados hasta ahora resultan más que satisfactorios, los 6 trades (5 posiciones) fueron positivos, y la ganancia promedio es de 2.4%.

Estamos obteniendo mejores resultados que el modelo de backtesting, lo cual al parecer indica que estamos implementando bien la estrategia.

Algunos trades reales que estoy haciendo con acciones (la misma estrategia, pero aplicada a acciones) tienen mayor retorno, aunque también mayor volatilidad.

No vamos a cantar victoria ni nada por el estilo, pero que es interesante no me caben dudas.

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Acerca de Andrés

Andrés Cardenal Consultor independiente de individuos y empresas en materia de inversiones y economía. Economista, CFA Charterholder. Contacto: andcardenal@gmail.com
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Una respuesta a Swing Trading: Analizamos los Resultados

  1. Federico dijo:

    Muy buena la nota!!

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