Swing Trading: resultados actualizados y algunas explicaciones.

En primer lugar,  lo prometido es deuda, así que les dejo la tabla actualizada con los resultados de las operaciones.

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A continuación, respondemos algunas preguntas que estuve recibiendo sobre el tema de las estrategias de swing y el modelo de simulación en tiempo real.

1- Qué es el swing trading:

Son estrategias de trading de corto plazo. Digamos que son opraciones que pueden durar entre algunos días y un par de semanas.

2- ¿De qué se trata el modelo en cuestión?

El modelo que estoy aplicando lo desarrollé en conjunto con unos clientes de EEUU. Obviamente en el blog no publico todas las operaciones, ni tampoco doy explicaciones concretas de porqué se arman o desarman posiciones.

Las señales surgen de un algoritmo matemático que es un poco complejo de expolicar.

Aunque en el fondo, mediante indicadores técnicos de los tradicionales, se logran señales prácticamente idénticas a las que brinda el algoritmo.

La verdad es que el modelo es bastante más simple de lo que en general se cree.

3- ¿Donde puedo aprender sobre este tema?

En el club de trading que coordino todos los Lunes en Dtrade.

Además, el Sábado 28/11 voy a estar dando un curso intensivo de estrategias de trading, y el modelo de swing  va a estar entre los temas del curso.

Ya que estamos haciendo chivos, no se olviden del curso de análisis fundamental de este Sábado.

Links:

Club de trading

Curso de introducción al análisis fundamental

Curso de introducción al trading.

4- ¿Qué objetivos tiene el modelo de swing trading?

La idea principal cuando lo desarrollamos era la de encontrar un modelo que genere un alto porcentaje de operaciones positivas, y que estos resultados además tuvieran evidencia estadística que los respalde a lo largo de varios años y en diferentes contextos de mercado.

Por supuesto, con el backtesting no es suficiente, los modelos hay que implementarlos fuera del período usado para desarrollarlos (out of sample)  y analizar si se sostienen los resultados en tiempo real.

La idea en el blog es compartir con ustedes parte de esta simulación del modelo.

5- ¿Cómo van los resultados? ¿Qué conclusiones sacaste hasta el momento?

Honestamente, los resultados hasta ahora me dejan más que satisfecho. La simulación en tiempo real obtiene resultados tanto o más positivos que los que arrojó el período de backtesting.

Diría que la principal conclusión que obtuve hasta el momento es que no hay robot ni algoritmo que pueda obtener resultados superiores a los que brinda un análisis humano de las situaciones.

El algoritmo ayuda mucho al brindar un filtro objetivo para determinar buenas oportunidades de trading.  Sin embargo, hay cuestiones que el modelo no lee y que es importante tener en cuenta para mejorar los resultados.

Por ejemplo: la evolución de los datos económicos, el contexto general del mercado, los niveles de confianza y  los reportes de las empresas entre otros, son factores que no están incorporados al algoritmo.

Cuando uno incorpora estos aspectos al análisis, los resultados mejoran sensiblemente. Seguramente por eso es que los resultados en tiempo real son mejores que los del backtesting, en tiempo real hay una persona de carne y hueso afinando la puntería.

Esa persona por ahora soy yo.. si llego a conseguir a alguien más o menos bueno, las cosas deberían salir mucho mejor.

🙂

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Acerca de Andrés

Andrés Cardenal Consultor independiente de individuos y empresas en materia de inversiones y economía. Economista, CFA Charterholder. Contacto: andcardenal@gmail.com
Esta entrada fue publicada en Conceptos, Cursos y Conferencias, Swing Trading. Guarda el enlace permanente.

7 respuestas a Swing Trading: resultados actualizados y algunas explicaciones.

  1. Augusto dijo:

    Buen material, Andrés! Vos no serás un robot, no??
    Una pregunta específica del algoritmo pero que devela nada:
    ¿Es en Excel, en Access, en VBA o en qué lenguaje?
    Yo tengo ganas de hacer algo así.
    Gracias!
    Abrazo.

  2. Dario dijo:

    Hola Andres,
    un éxito el swing realmente.
    Como ya está probado que no puedo ir los lunes (me toca cocinaar, jejje), nos vemos el sábado sin falta.

    Abrazo.

  3. Pingback: La burbuja de los geeks. « Invirtiendo

  4. Pablo dijo:

    Un sistema de trading debe tener un amplia base de datos de buena calidad de operaciones cerradas para verificarlo. Ademas de contemplar los costos de entrada y salida(no siempre las puntas disponibles son a precio close y mucho menos sin comisiones, y otros gastos).

    Buen blog! Sumado a mis favoritos.

    • Andrés dijo:

      Hola Pablo.

      Gracias por el coment y más que bienvenido el aporte.

      El modelo lo tengo con backtesting varios años con diferentes índices, lo que estoy simulando en el blog son las
      operaciones en tiempo real, out of sample. Obviamente publico solo algunas.
      En el caso de RSX usé precio de close porque mi idea para ese día era poner una orden a la mañana (Apple) y otra al cierre que fue RSX, pero en la simulación hacia adelante voy abriendo y cerrando posiciones en diferentes momentos.
      Las comisiones en un modelo como este tienen que ser planas, y acomodar los montos para que no sean más del 0.5% del trade para operaciones de poca volatilidad.

      Saludos y bienvenido.

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